L’1 de novembre de 1870, un grup de sitgetans inauguren la Societat Recreativa El Retiro amb l’objectiu de disposar d’un local propi per fer diversos balls i actes durant tot l’any. Així doncs, uns cinquanta socis fan front a les despeses de construcció del teatre. Durant els anys següents, l’entitat es va fent gran i s’hi construiexen noves sales per acollir l’activitat dels associats.
L’any 1916, el saló-teatre queda destruït per complet a causa d’un incendi en les instal·lacions. És per això que la junta directiva del moment encarrega a Miquel Utrillo la reconstrucció de la sala, que s’estrena el desembre d’aquell mateix any. Així doncs, Utrillo el reconstrueix en nou mesos amb unes grans voltes a la catalana que van de punta a punta del teatre.
Unes quantes dècades més tard, l’any 1970, l’entitat reforma les instal·lacions de la sala per adaptar-la als nous temps i per millorar l’acústica, cosa que comporta tapar les voltes amb un fals sostre. D’altra banda, des de l’any 2020 El Retiro es veu obligat a actualitzar el teatre per adaptar-lo a les normatives antiincendis vigents. Per aquest fet, la junta directiva ha apostat aquest 2024 per recuperar la imatge de la sala que va dissenyar Utrillo l’any 1916.